Comparer Bookmap aux graphiques Footprint, Volume Profile et au DOM

Il existe un certain nombre d’outils et de graphiques de trading que les traders utilisent pour obtenir des informations sur le flux d’ordres, la liquidité et le volume. Étant donné les différentes options, il est important de comprendre les différences entre eux.

Dans cet article, nous examinons comment les traders utilisent le DOM, les graphiques Footprint (FP) et Volume Profile (VP) pour comprendre la liquidité et le volume du marché. Nous expliquons également comment Bookmap affiche ces informations et pourquoi cela donne aux traders un avantage par rapport à d’autres types de graphiques.

1. Depth of Market (DOM)
2. Graphiques Footprint (FP)
3. Graphiques Volume Profile (VP)
4. Heatmap de Bookmap

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Point clé
En utilisant Bookmap, les traders peuvent découvrir des informations sur le marché en un coup d’œil, d’une manière beaucoup plus facile à comprendre que lorsqu’ils utilisent d’autres types de graphiques.

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Depth of Market (DOM)

Si un trader veut savoir à quels niveaux de prix se trouvent les ordres limite, le moyen le plus simple d’obtenir cette information est d’utiliser le Depth of Market (DOM). On l’appelle aussi le carnet d’ordres.

La plupart des plateformes de trading proposent le DOM dans la configuration par défaut.

Dans un DOM, la colonne de gauche (bleue) montre le nombre de contrats qui composent les ordres d’achat limite à chaque niveau de prix. Dans la colonne de droite (rouge) se trouvent les données opposées : le nombre de contrats qui composent les ordres de vente limite à chaque niveau de prix. Une barre horizontale sépare le prix actuel de ceux au-dessus ou en dessous. Le DOM n’affiche que les ordres limite, pas les stops.

Trader avec un DOM

Si un trader maîtrise suffisamment l’utilisation d’un DOM, il peut être capable de repérer des déséquilibres sur le marché susceptibles d’affecter le prix.

Par exemple, si un niveau de prix particulier présente un nombre exceptionnellement élevé de contrats à l’achat, ce niveau peut fournir un support pour le prix. Cela peut être un bon endroit pour entrer une position longue ou placer un stop sur une position longue. En revanche, si le prix traverse ce niveau, cela peut indiquer qu’un grand nombre d’ordres de vente au marché sont émis. Cela pourrait être une opportunité pour aller à découvert.

Avantages et inconvénients de l’utilisation d’un DOM

L’avantage d’utiliser un DOM est qu’il donne aux traders accès à des informations sur la liquidité du marché. Ces informations ne sont pas disponibles dans les graphiques en chandelier ou en barres.

Mais il présente aussi deux inconvénients principaux. D’abord, un DOM ne fournit des informations que sur la liquidité à l’instant présent. Il n’offre aucun aperçu de ce qui s’est passé dans le passé et de ce qui pourrait avoir provoqué l’état actuel de la liquidité du marché.

Par exemple, supposons que le DOM montre 371 contrats pour les futures ES proposés à 2789,50 $. Mais supposons que 300 de ces contrats sont proposés par la même grande institution. Si cette institution annule son ordre, le DOM changera pour afficher 71 contrats à la vente à ce prix.

À moins que le trader n’ait observé ce prix particulier au moment où l’ordre a été annulé, il ignorera qu’un grand ordre vient d’être annulé. Mais cet ordre annulé peut avoir un fort impact sur le marché, puisqu’il peut amener les algorithmes de trading haute fréquence à se comporter différemment de ce qu’ils auraient fait autrement (ils peuvent par exemple commencer à acheter). Cette zone d’ombre d’information est une grande limite de l’utilisation du DOM.

Deuxièmement, à part le volume de la transaction la plus récente, le DOM n’affiche aucune information supplémentaire sur les ordres au marché. Il ne montre pas le volume des ordres au marché au fil du temps comme le fait un indicateur de volume.

Cela peut rendre difficile la compréhension des raisons pour lesquelles un niveau de prix particulier a été franchi. Par exemple, supposons qu’il y ait 140 ordres limite de vente pour ES à 2788,25 $. Et supposons que le prix bondisse à 2788,50 $. Un trader peut rester perplexe quant à ce qui s’est passé. Les vendeurs ont-ils annulé leurs ordres ? Ou plus de 140 contrats d’ordres d’achat au marché ont-ils été exécutés ?

Malgré ces inconvénients, le DOM est un outil précieux comparé à l’utilisation d’un simple graphique de prix. Mais il existe encore des outils plus avancés pour comprendre la liquidité du marché.

Graphiques Footprint (FP)

Parce que le DOM ne donne aucune information sur les ordres au marché historiques, de nombreux traders se tournent vers les graphiques Footprint (FP). Les graphiques Footprint impriment une « bougie » similaire à un chandelier. Mais au lieu d’afficher l’ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas pour une période donnée, ces bougies montrent le volume des acheteurs et des vendeurs au marché à chaque niveau à l’intérieur de cet intervalle.

À chaque niveau de prix, il y a deux nombres séparés par une ligne verticale. Le nombre à gauche de la ligne verticale est le nombre d’ordres de vente au marché qui ont frappé le bid à ce prix particulier. Le nombre à droite de la ligne verticale est le nombre d’ordres d’achat au marché qui ont frappé l’ask à ce prix particulier.

Afin de détecter des déséquilibres du marché, un graphique FP compare le nombre à gauche à un niveau particulier avec le nombre à droite un niveau en dessous (la raison de comparer deux niveaux différents est de tenir compte du spread). Si le nombre à gauche est bien supérieur au nombre à droite un niveau en dessous, cela signifie qu’il y a un grand nombre d’ordres de vente au marché émis par rapport aux achats au marché. Cela indique une vente agressive.

Si l’inverse est vrai et que le nombre à droite à un niveau particulier est bien supérieur au nombre à gauche un niveau au-dessus, cela signifie qu’il y a un grand nombre d’ordres d’achat au marché émis. Cela indique un achat agressif.

Trader avec un graphique Footprint (FP)

Si un trader est habile à utiliser un graphique FP, il peut être capable de repérer des déséquilibres du marché au fur et à mesure qu’ils se forment.

Par exemple, supposons que le prix monte. Un graphique FP peut indiquer des achats agressifs. Supposons ensuite que le prix marque une pause et que le graphique FP montre des ventes agressives. Cela peut signifier qu’un renversement est en cours.

Avantages et inconvénients de l’utilisation d’un graphique FP

L’avantage d’utiliser un graphique FP est qu’il fournit des informations sur le volume des ordres au marché. Ce sont des informations qui ne sont pas disponibles ni dans le DOM ni dans les graphiques de prix.

Cependant, il existe également des inconvénients significatifs à utiliser un graphique FP. Et ceux-ci doivent être pris en compte par les traders.

Premièrement, les graphiques FP montrent des informations sur le volume, mais pas sur la liquidité. Donc si beaucoup plus de traders appuient sur le bouton « vendre au marché » que sur le bouton « acheter au marché », un graphique FP fournira cette information. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a un déséquilibre du marché. Il se peut que les vendeurs vendent dans une énorme réserve d’ordres limite d’achat. Dans ce cas, ces ordres limite seront invisibles pour un trader utilisant un graphique Footprint.

Deuxièmement, parce que les graphiques FP n’affichent pas la liquidité, ils souffrent de nombreux mêmes problèmes que le DOM. Ils ne montrent pas si une grande institution ou un grand nombre de traders a annulé des ordres limite. Sans cette information, les traders peuvent ne pas comprendre pourquoi le prix se comporte de la manière qu’il fait.

Comme le DOM, les graphiques FP peuvent être un outil utile dans certains contextes. Néanmoins, il existe de meilleures façons de comprendre le marché.

Meilleurs logiciels d’indicateur Footprint pour le trading

Les outils de charting Footprint varient en capacités. Parmi les plateformes les plus utilisées figurent Sierra Chart, ATAS et NinjaTrader. Bookmap se distingue en ce qu’il n’affiche pas seulement le volume exécuté au prix, il combine les bulles de volume avec la liquidité en temps réel et historique, offrant une vue plus complète de l’intention du marché.

Principales plateformes de graphiques Footprint, comme Bookmap

Alors que de nombreuses plateformes de graphiques Footprint affichent les footprints bid/ask ou delta au format barre, Bookmap affiche les trades exécutés de manière plus visuelle via des bulles de volume dynamiques sur une grille temps-prix. Cela peut faciliter la détection d’achats ou de ventes agressifs au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Meilleurs outils d’analyse de barres Footprint

Les barres Footprint traditionnelles montrent les trades à chaque niveau de prix dans les bougies, aidant les traders à analyser la pression d’achat et de vente. Bookmap adopte une approche différente, visualisant ces informations sous forme de bulles de volume dynamiques superposées à une heatmap en temps réel. Cela permet aux traders de voir non seulement où les transactions ont eu lieu, mais comment elles ont interagi avec les niveaux de liquidité visibles en temps réel.

Comment interpréter efficacement les graphiques Footprint pour le day trading ?

Les graphiques Footprint aident les day traders à repérer les acheteurs ou vendeurs agressifs à des niveaux spécifiques. Surveillez les grappes de gros ordres au marché et la perte d’intérêt aux nouveaux sommets ou creux. Dans Bookmap, cela est souvent visualisé par de grosses bulles vertes ou rouges apparaissant ou disparaissant à des niveaux clés.

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d’un outil professionnel de graphique Footprint ?

Les fonctionnalités clés incluent la séparation bid/ask, la vue delta de volume, les contrôles d’agrégation temporelle et la possibilité de filtrer par taille de trade. Bookmap ajoute le suivi de la liquidité en temps réel et la relecture du marché à cela, ce qui facilite l’étude de la microstructure et l’affinement des stratégies.

Quel type de graphique Footprint (Bid/Ask, Delta, Volume) est le meilleur pour ma stratégie ?

• Utilisez bid/ask pour voir le comportement des agresseurs en temps réel
• Utilisez delta pour comprendre le flux d’ordres net et la vigueur
• Utilisez volume pour trouver les zones d’intérêt élevé

Bookmap visualise tout cela via ses bulles de volume, superposées à la liquidité, offrant une expérience Footprint hybride.

Comment les graphiques Footprint se comparent-ils au Volume Profile pour l’analyse du flux d’ordres ?

Le Volume Profile montre où les transactions ont eu lieu le plus, tandis que les graphiques Footprint montrent comment les transactions ont eu lieu, de manière agressive ou passive. Bookmap combine des éléments des deux : vous pouvez voir la concentration de volume via des bulles et la liquidité derrière ces mouvements via la heatmap.

Graphiques Volume Profile (VP)

Une autre manière populaire de comprendre le flux d’ordres est via un Volume Profile (VP). Un graphique VP est un histogramme qui montre le nombre d’ordres au marché à chaque niveau de prix pendant une période définie par l’utilisateur. Cela permet au trader de voir quels niveaux de prix attirent le plus d’ordres au marché.

Le niveau de prix qui a le plus de volume est appelé le Point of Control. Les traders VP estiment que le prix a tendance à revenir vers ce point de contrôle, ou du moins à rester à proximité.

Avantages et inconvénients de l’utilisation d’un graphique VP

Comme les graphiques DOM et FP, les graphiques VP peuvent être utiles dans certaines circonstances. Ils peuvent permettre aux traders de remarquer quand un prix particulier attire des acheteurs et des vendeurs.

Cependant, les graphiques VP présentent aussi des inconvénients similaires aux autres types de graphiques mentionnés. Comme les graphiques FP, les VP ne montrent que des informations sur le volume. Ils ne donnent aucune information sur la liquidité. Pour cette raison, il est possible que les graphiques Volume Profile donnent des informations trompeuses.

Par exemple, il peut y avoir un grand nombre de transactions à un prix particulier simplement parce qu’il y a un grand nombre d’ordres limite à ce niveau. Si ces ordres sont annulés, il se peut que le volume ne se reproduise pas à ce niveau.

Comme les autres types de graphiques de cette liste, le Volume Profile peut parfois être un outil efficace. Mais il existe une façon plus efficace d’afficher l’information du marché.

Trading avec Bookmap

Avec Bookmap, les traders obtiennent les avantages du DOM, des graphiques FP et des graphiques VP, mais sans les inconvénients. Ça a l’air bien, non ? Voici comment Bookmap affiche les informations sur la liquidité et le volume du marché.

Afficher le meilleur bid et le meilleur ask

Pour qu’une transaction ait lieu, il doit y avoir de la liquidité. Sans ordres limite, il n’y a pas de traders pour prendre l’autre côté des ordres au marché. Donc la première chose que nous devons afficher sur un graphique est le meilleur bid et ask au fil du temps.

Logiciel avancé de visualisation du flux d’ordres

Bookmap est conçu spécifiquement pour visualiser le flux d’ordres en temps réel. Contrairement aux graphiques traditionnels ou aux indicateurs, il révèle comment le prix interagit avec la liquidité, donnant aux traders un aperçu de qui contrôle chaque niveau.

Plateformes d’analyse de la microstructure de marché

Pour les traders qui étudient le comportement du marché au niveau micro, comme l’empilement d’ordres, le spoofing ou la détection d’iceberg, des plateformes comme Bookmap offrent une visibilité inégalée. Vous pouvez suivre non seulement ce qui a été négocié, mais ce qui n’a pas été négocié, et pourquoi.

Outils d’analyse de volume très appréciés par les traders

Le volume seul ne raconte pas toute l’histoire. Bookmap aide les traders à évaluer le volume dans son contexte, montrant si un volume élevé se produit face à une forte liquidité ou après sa disparition, donnant une meilleure clarté sur la cause et l’effet.

Meilleur graphique Footprint pour le day trading sur futures

Bookmap est fréquemment cité comme l’un des meilleurs outils pour le day trading sur futures. Il prend en charge les futures CME avec la profondeur de liquidité complète, les données market-by-order (MBO) et la transparence d’exécution en temps réel—essentiel pour les scalpers et les stratégies intrajournalières.

Logiciel Footprint avec relecture du marché pour la pratique, comme la fonction Replay robuste de Bookmap

Le mode de relecture très apprécié de Bookmap permet aux traders de revenir et de revoir le marché tick par tick—idéal pour réviser des configurations, tester des idées de trading ou construire une méthode reproductible. Vous pouvez ralentir l’action et isoler des événements de prix clés.

Indicateur Delta Footprint pour les stratégies de scalping

Les scalpers bénéficient de la détection de la pression acheteurs/vendeurs à des moments clés. Dans Bookmap, cette pression apparaît sous forme de bulles delta vertes/rouges, vous permettant de voir non seulement le volume, mais qui est en contrôle, surtout lors de mouvements rapides ou de faux cassures.

Plateformes Footprint avec options de personnalisation robustes, Bookmap souvent cité comme le mieux noté

Les utilisateurs de Bookmap peuvent ajuster la mise à l’échelle des bulles, le filtrage des données, l’intensité des couleurs et plus encore. Avec un contrôle total sur ce que vous voyez et comment vous le voyez, la plateforme prend en charge à la fois des vues d’ensemble et une précision détaillée pour le scalping.

La ligne rouge sur ce graphique est le « meilleur ask », le prix le plus bas auquel un ordre limite de vente a été placé à cet instant.

La ligne verte est le « meilleur bid », le prix le plus élevé auquel un ordre limite d’achat a été placé.

L’espace entre ces deux lignes est le spread. Si un trader place un ordre d’achat au marché, il doit payer le prix à la ligne rouge. Si un trader place un ordre de vente au marché, il doit accepter le prix à la ligne verte.

Le « prix courant » est le prix auquel la transaction la plus récente a eu lieu. Il est représenté par un rectangle vert ou rouge. Dans l’image ci-dessus, la dernière transaction était un ordre de vente au marché de 4 contrats à 2802,25 $. Comme tous les ordres de vente au marché, cette transaction s’est produite au meilleur bid.

Afficher le volume

Une fois que nous savons quelles sont le meilleur bid et le meilleur ask, l’étape suivante consiste à déterminer le volume des ordres au marché. Voici comment Bookmap affiche cette information.

Chaque bulle sur ce graphique représente la quantité de volume négociée à ce moment-là. Plus la bulle est grande, plus le volume négocié est important. Plus la bulle est petite, moins le volume négocié est important.

Si une bulle est complètement verte, il n’y avait que des ordres d’achat au marché. Si une bulle est complètement rouge, il n’y avait que des ordres de vente au marché. Une bulle partiellement verte et partiellement rouge implique un mélange d’ordres d’achat et de vente au marché.

Comme avec un graphique FP, ces bulles de volume permettent à un trader de voir en un coup d’œil s’il y a un déséquilibre entre ordres d’achat au marché et ordres de vente au marché. Comme avec un graphique VP, ces bulles de volume permettent également à un trader de voir quel niveau de prix attire le plus de volume.

Afficher la liquidité

Alors que le meilleur bid et le meilleur ask fournissent certaines informations sur la liquidité, nous devons encore savoir combien d’ordres sont placés à des niveaux autres que ceux les plus proches du prix. Sur la plupart des plateformes de trading, ces informations sont fournies par le DOM. Mais comme nous l’avons dit plus tôt, le DOM ne fournit pas d’informations historiques. Bookmap résout ce problème en fournissant une heatmap, qui ajoute une dimension au graphique en enregistrant les informations du DOM et en les affichant sur le graphique au fil du temps.

Voici à quoi ressemble la heatmap dans Bookmap :

Ces barres de couleur représentent des ordres limite. Une barre rouge représente le plus grand nombre d’ordres limite. L’orange est la deuxième plus grande. Lorsque la liquidité diminue, les couleurs passent du rouge à l’orange, au jaune, au blanc, au bleu clair, au bleu foncé, et enfin au noir.

Si des ordres limite sont placés puis annulés par la suite, la heatmap affichera cette information en affichant une barre colorée sur le côté gauche de l’écran qui s’estompe au fur et à mesure qu’elle approche du côté droit.

Trader avec Bookmap

Avec Bookmap, les traders peuvent découvrir des informations sur le marché en un coup d’œil, d’une manière beaucoup plus facile à comprendre que lorsqu’ils utilisent d’autres types de graphiques.

Par exemple, si un trader voit le prix monter vers une large bande de liquidité, il peut s’attendre à ce que le prix rencontre une résistance à son arrivée. Si de grosses bulles de volume apparaissent quand le prix y arrive, il peut observer si la ligne de liquidité disparaît. Si elle disparaît, cela signifie que des ordres au marché ont dégagé les ordres limite présents à ce niveau. Cela peut signifier que le prix est sur le point de monter davantage.

En revanche, si la ligne de liquidité reste en place et que le prix baisse, cela signifie qu’il n’y a pas eu suffisamment d’ordres au marché pour tester ou traverser cette zone. Cela implique que le prix peut retracer vers une zone d’intérêt plus élevée avec plus de transactions, comme le Point of Control.

Autre exemple : si un trader voit de grosses bulles vertes à un niveau de prix particulier, mais que ces bulles rétrécissent ou disparaissent complètement lorsque le prix monte à un nouveau niveau, cela implique un épuisement des acheteurs à ce nouveau niveau. Cela est moins haussier pour le prix et peut indiquer un renversement potentiel.

Il existe de nombreux autres exemples montrant comment Bookmap peut être utilisé pour comprendre le prix et réaliser des trades rentables. Pour plus d’informations, consultez notre cours complet en 4 parties sur comment trader avec Bookmap.

Pour réussir en trading, comprendre la liquidité et le volume est essentiel. Nous espérons que vous avez obtenu des éclairages avec cette explication sur la façon dont le DOM, les graphiques Footprint et les graphiques Market Profile tentent chacun d’atteindre cet objectif – et comment Bookmap combine les avantages de chacun sans leurs inconvénients.

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FAQ

Quelle est la principale différence entre Bookmap et un DOM traditionnel ?

Alors que le DOM montre les ordres limite en temps réel, Bookmap enregistre et visualise les changements de liquidité historiques au fil du temps à l’aide d’une heatmap, permettant aux traders de voir le comportement de la liquidité et l’intention du marché au-delà de l’instant présent.

Comment Bookmap améliore-t-il les graphiques Footprint ?

Les graphiques Footprint montrent le volume exécuté à chaque prix mais pas la liquidité sous-jacente. Bookmap combine la visualisation du volume avec des données de liquidité en direct et historiques, offrant une vue complète à la fois des trades exécutés et de la dynamique du carnet d’ordres.

Bookmap est-il meilleur que l’utilisation des graphiques Volume Profile ?

Les graphiques Volume Profile montrent où le volume de trading s’est produit mais ne révèlent pas les niveaux de liquidité actifs ou annulés. La heatmap de Bookmap montre à la fois le volume et le comportement de la liquidité, offrant une compréhension plus profonde des conditions de marché en temps réel.

Bookmap peut-il aider à identifier de véritables zones de support et de résistance ?

Oui, la heatmap de Bookmap permet aux traders de repérer de véritables supports et résistances en montrant où de gros ordres limite sont placés et s’ils sont maintenus ou annulés lorsque le prix approche de niveaux critiques.